Предыдущая Следующая
• область критического риска (участок С!) на рис, 17.2) подразумевает вероятность потерья достигающих величины собственных средств банка. Такое положение приравнивается к банкротству банка, а поэтому должно быть исключено в банковской практике. При этом точка В1 обозначает величину возможных потерь, разную размеру собственных средств банка.
Для построения кривой риска применяют статистический метод» метод экспертных оценок, аналитический метод.
При статистическом методе определяется частота возникновения некоторого уровня потерь (число случаев наступления конкретного уровня потерь делится на общее число случаев в татистическом выборе). Затем строится график зависимости между стотой возникновения потерь и их возможной величиной.
Метод экспертных оценок предполагает построение кривой гска на основе данных экспертов. При таком методе сбор и учение оценок делается специалистами на основе учета. Есех акторов риска и статистических данных. При этом необходимо элучить как можно больше исходных данных (исходных точек) ля построения графика зависимости между возможными потерями 1 средними значениями экспертных оценок (вероятностями потерь), поскольку при незначительном количестве экспертных оценок построение объективной кривой риска затрудняется.
Аналитический метод основан на использовании теории игр и в настоящей время практически не применяется.
Названные выше методы построения кривой вероятностей возникновения определенного уровня потерь не являются равноценными, но позволяют хотя бы приблизительно произвести оценку риска проведения любой банковской операции. Однако во всех случаях банковский риск должен быть определен и измерен. Считается, что наиболее правильно степень допустимости общего размера риска банка определяется следующей формулой:
(17.1)
v
только для ознакомления — www.moimirknig.com специально для mirknig.com
1?. Банковские риски
375
375
где С — степень допустимости общей величины риска банка; Р — риски банка по всем операциям или взвешенные с учетом: риска активы; К — капитал банка; Рды — внешние риски банка-
Данная формула отражает^'максимально возможную степень риска банка за определенный период, поело которого следует крах банка. Считается, что максимально допустимое значение формулы 17.1 не должно превышать значение 10. Характерно, что в настоящее время существуют также различные классификации банковских рискав, которые в определенной мере они могут быть представлены следующими образом (рис. 17,3),
Рис. 17.3, Банковские риски
При изучении банковских рисков важно учитывать:
• состояние экономики страны, которое в кризисной ситуации может выражаться в падении объемов валового внутреннего продукта, значительной инфляции, финансовой неустойчивости большинства предприятий и организаций;
* степень развитости банковской системы;
* отсутствие или несовершенство основных законодательных актов по банковскому делу, несоответствие между правовой базой и реально существующей ситуацией;
Предыдущая Следующая
|
