Предыдущая Следующая
в метод расчета риска (выделение и соблюдение экономических нормативов банковской ликвидности, определение размера допустимого совокупного риска банка, отдельного клиента или региона, комплексные и частные методы расчета);
а степень банковского риска или взвешивание риска (полный, умеренный и низкий риск);
в распределение риска во времени (прошлый, текущий и будущий риск);
• характер учета риска (риски по балансовым операциям и по забалансовым операциям);
® возможность управления банковскими рисками (открытые риски - не подлежат регулированию и закрытые риски — регулируются);
в средства управления рисками (использование принципа взвешивания рисков; учет внешних рисков - отраслевого, странового (регионального); проведение систематического анализа финансового состояния клиента банка, его платежеспособности, кредитоспособности, рейтинга и т.д.; использование политики диверсификации - широкое перераспределение кредитов в малых размерах большому числу клиентов при сохранении общего объема операций банка; выдачу крупных кредитов только на консорцио-нальной основе, предполагающей распределение рисков по межбанковским соглашениям; использование плавающих процентных ставок с целью устранения негативных последствий инфляции; страхование кредитов и депозитов; введение залогового права и
т.д.).
Стремление коммерческих банков к максимизации прибыли ограничивается возможностью понести убытки (потери). Банковский риск представляет собой стоимостное выражение вероятностного события, приводящего к убыткам (потерям). Практика показывает, что риск тем выше, чем больше возможность получения прибыли. Фактически риски возникают от отклонений действительных данных от оценки настоящего состояния и будущего развития. Связь между доходностью операций банка и его риском в упрощенном виде может быть выражена прямолинейной зависимостью (рис. 17.1).
Как видно, банковский риск никогда не может быть равен нулю, но банк должен всегда определять его объемные характеристики. При этом главным является непревышение определенной величины риска, после которой нарушается прямолинейная зависимость риска и дохода. В данном случае прямая линия приобретает очертание
только для ознакомления — www.moimirknig.com специально для mirknig.com
372
Ряск
Рис. 17.1. Взаимосвязь доходности банка и риска
параболы и возникает опасность получить только убытки, а также не выйти из зоны допустимого риска. Характерно, что величина риска увеличивается, если:
® вопреки предполагаемым ожиданиям неожиданно возникают те или иные банковские проблемы;
« перед банком поставлены новые задачи, не соответствующие |о прошлому опыту;
» менеджеры банка не в состоянии принять необходимые и срочные меры, способные улучшить ситуацию;
в существующий порядок деятельности банка или несовершенство законодательства и нормативной базы мешают принятию мер, оптимальных для конкретной ситуации.
Предыдущая Следующая
|
